Анализ И Теория Волн Эллиотта

Минимальное значение Волны 4 никогда не пробивает максимальное значение Волны 1. Правила взаимного расположения волн - правила, ограничивающие варианты взаимного расположения волн в волновой диаграмме Эллиотта. Бычий паттерн свидетельствует о продолжении восходящего тренда. Представляет собой коррекцию на растущем движении. Анализируя волны Эллиотта можно найти паттерны, когда одна из волн импульса состоит из более мелких подволн - это явление называется растяжением волны.

Хотя сейчас понимаю что и с волновой теорией можно было бы анализировать рынок если потратить много времени на изучение. На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Например, волна 4 опустится до уровня вершины второй волны; или третья волна будет меньше пятой. Сформированные модели также имеют очень много особенностей, поэтому использование данного метода достаточно сложно, связано с большим объемом экспериментальной и аналитической работы. Формация, в которой пятая волна не может преодолеть вершину третьей волны. Такая ситуация характерна для случаев очень сильного импульсного движения волны 3. Волновой принцип — не только один из лучших методов прогнозирования, это прежде всего детальное описание поведения рынков. Подобное описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континуума и, таким образом, говорит о его вероятном дальнейшем пути.

Увидев, как формируется начальная Волна, трейдер может приготовиться оседлать Волну 3, которая имеет максимальную продолжительность во времени. Как только заканчивается Волна 2, которая, как было сказано выше, не может в нижней точке амплитуды быть меньше минимума Волны 1, в силу вступает секта Фибоначчи. В частности, уровни коррекции бычьего рынка в зоне Волны 3 будут иметь значения 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.

Импульсные Волны

Также, не всегда легко точно определить, какая сейчас волна Эллиота заправляет рынком. Главное понимать, что тренды существуют и на них действительно зарабатывают деньги. Волны Эллиота – это торговая модель, которая показывает, как движутся рынки. Каждый тренд, независимо восходящий или нисходящий, имеет фазы стремительного движения и коррекции (откатов), что и есть основой волновой теории (что такое откаты и как их торговать). Волновая теория Эллиота является продолжением предыдущей статьи о фазах рынка, только, как бы, под увеличительной лупой. Она всегда имела своих последователей – трейдеров-оракулов, которые могут предсказывать движение цен на годы вперед, а также противников, рассматривающие ее, как гадание на кофейной гуще.

На сколько меньших волн может быть разбита данная волна (три или пять), зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны 1, 3 и 5 (рисунок 2) подразделяются на пять волн каждая, поскольку волна большей степени, волна 1 —восходящая. Поскольку волны 2 и 4 идут в противоположном тенденции направлении, они разбиваются только на три волны меньшей степени. Посмотрите внимательнее на корректирующие волны а, b, с; они составляют корректирующую волну 2 (большей степени). Обратите внимание, что две опускающиеся волны а и с подразделяются на пять меньших волн каждая, поскольку идут в том же направлении, что и большая по степени волна 2. Волна с, наоборот, состоит всего из трех волн, поскольку идет в направлении, противоположном следующей более крупной волне 2.

Эллиотт изучал их с такой основательностью и точностью, которая позволила ему построить систему принципов, отражающих все события на рынке, о которых он знал к середине 40-х годов. Как мы увидим, исключительно точные рыночные прогнозы сопровождают всю историю применения волнового подхода Эллиотта. Будучи изложены ясно, основные положения волнового принципа оказываются несложными для понимания и применения. В этой книге мы попытались дать полное представление о предмете, стремясь при этом приоткрыть дверь в чарующий мир Эллиотта не только опытным аналитикам, но и просто заинтересованным читателям. Пректер, авторы этой книги, являются заинтересованными исследователями и страстными сторонниками теории Эллиотта. Читатели, стремящиеся к практическому применению волнового метода Эллиотта, найдут их работу заслуживающей самого пристального внимания.

Волна 1 импульса, может считаться растянутой, в случае если ее длина равна или превышает 161,8 % от второй по величине импульсной волны, в составе импульса большего масштаба. На рисунке 63 схематично изображено растяжение 1- й волны импульса большего масштаба. Восходящий тренд и коррекция.На рисунке 16, схематично изображено развитие сегмента классического восходящего тренда и его коррекции с точки зрения Теории волн Эллиота. Как и прежде, трендовая фаза развития включает в себя 5 подволн, 3 из которых движущие и 2 коррекционные. Фаза развития последующего коррекционного движения состоит из 3-х сегментов, два из которых движущие, а один – коррекционный.

Эти этапы можно использовать для открытия короткой позиции. Фаза коррекции обозначается на рисунке, как волны A, B, C. Мы не будем много внимание уделять этой фазе, но важно знать цельную модель.

В этом случае, необходимый размер «неудавшейся» волны должен составлять не менее 0,382 от размера волны В этой коррекции. В этом случае, необходимый размер «неудавшейся» волны должен составлять не менее 0,382 от размера волны 4 этого импульса. Но все вышеприведенные факторы совершенно не означают, что пользоваться волновым анализом нельзя или сама теория не работает. В системе оценки рынка, равных ей нет, так как она универсальна, и работает уже почти 90 лет.

Трейдеры, торгующие по данной методологии уверены в ее уникальности. Он успешно применял ее, торгуя фьючерсами S&P. В своей теории для определения основных пропорций между длиной импульсных и коррекционных волн Ральф Эллиотт использовал соотношение Фибоначчи. Принято считать, что коррекционное движение составляет около 61,8% предыдущего импульса. В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн.

Пока же достаточно отметить, что модели, описанные в главах 1 и 2, выдержали проверку временем. Последующие месяцы настолько несомненно показали правоту Эллиотта, что я попросил его погостить на следующей неделе в моем доме в Мичигане. Эллиотт принял мое приглашение и познакомил меня с деталями своей теории.

Торговые Возможности Волновой Теории Эллиотта

Трейдерам следует обратить внимание, что структура циклов одна и та же, даже несмотря на отличия габаритов волн. Но Ральф Эллиот усмотрел между ними закономерность, что и позволяет в дальнейшем пользоваться выведенным алгоритмом действий. Волны Эллиота проявляются на всех, без исключения, таймфреймах. Когда мы находим бумагу на первом откате, хочется, чтобы временные рамки были побольше.

В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях. Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С.

Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3. Если волна 3 достигает 161,8% длины волны 1, то цели для волны 5 будут достигать 100% от волны 1, или 161,8 % от волны 1 и редко 261,8% от волны 1. Идентифицировать горизонтальный треугольник можно, соединив двумя линиями максимумы и минимумы паттерна, образующего треугольник.

Некоторые из волн могут формировать модели лишь двух типов. Ниже на рисунке проиллюстрирован пример общего восходящего тренда, который складывается из отдельных волн. Представим ситуацию, когда имеет место восходящий тренд.

Иными словами, если мы знаем, что в "бычьей" фазе первая, третья и пятая волна развиваются в восходящем направлении, то это говорит о том, что в эти периоды необходимо совершать покупки. Во время развития второй и четвертой волн в таком случае необходимо заниматься продажами. Соответственно, задача трейдера-аналитика будет сводиться к тому, чтобы определить момент завершения медвежьей фазы предыдущего цикла и начала первой волны нового бычьего периода. На «медвежьем» рынке после трех волнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой «бычьей» тенденции.

Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала. Волновая теория Эллиотта базируется на описании рыночного поведения по Доу-Джонсу, который ранее описывал фазы движения каждого тренда с учетом коррекций. Ральф Эллиот лишь уложил Доу-Джонс в математические расчеты волн.

То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП. Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне.

• Бесплатный демонстрационный счёт, позволяющий новичкам оттачивать полученные знания на практике без финансовых рисков.
• Первая волна – это 5-волновая импульсная структура, состоящая из 3 действующих волн и 2 противодействующих (при этом, 5-волновые импульсы можно встретить только в действующих волнах).
• После коррекции четвертой волной, рынок делает последний толчок.
• Индекс S&P500 снизился от своего исторического максимума уже на 10%, а это значит можно делать разволновку этого снижения.
• Психологическая составляющая объясняет вылет части игроков, желающих зафиксировать прибыль, и рано прогнозирующих конец тренда.
• Но все же, стоит придерживаться разумных критериев.

Это самая сильная и продолжительная волна в цикле Эллиота. Вот поэтому мы стараемся войти в рынок до того, как она развернется на полный ход, и желаем прокатится до самого конца. Контртрендовая сделка после формирования всех волн в клине открывается в расчете на совершение коррекции, которая по амплитуде сопоставима с предшествующим 5-волновым импульсом. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Такое описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континиума и, таким образом, о его вероятном дальнейшем пути. Главное значение волнового принципа в том, что он предоставляет контекст для анализа рынка. Этот контекст направляет мышление определенным образом и дает возможность понять общую ситуацию и обозначить перспективу.

В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А. В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра.